Delta Hedging Binario Options

Binary Opzione Call delta binario opzione call delta misura la variazione del prezzo di un'opzione call binaria a causa di una variazione del prezzo dell'attività sottostante ed è il gradiente della pendenza del profilo di opzioni Prezzo binario rispetto al prezzo dell'attività sottostante (il 8216underlying8217) . Di tutti i greci, il binario delta dell'opzione call potrebbe probabilmente essere considerato il più utile in quanto può anche essere interpretata come la posizione equivalente nel sottostante, vale a dire il delta traduce opzioni, se le singole opzioni o di un portafoglio di opzioni, in un equivalente posizione sottostante. Un'opzione call binaria con un delta di 0,5 significa che se il prezzo del titolo sottostante sale 1, quindi la chiamata binaria aumenterà di valore. Un'altra interpretazione potrebbe essere una posizione corta 400 contratto in SampP500 chiamate binari con un delta di 0,25 che sarebbe equivalente ad essere a corto di 100 futuri SampP500. È importante rendersi conto che il delta è dinamicamente cambiando in funzione di numerose variabili, tra cui una variazione nel prezzo sottostante, e che un cambiamento in una di queste variabili molto probabilmente causare un cambiamento nel delta. Pertanto, se una o tutte le variabili, tra cui il prezzo del sottostante, il tempo di scadenza e la volatilità implicita, modificare l'opzione di cui sopra non necessariamente un delta di 0,5 e aumento di valore da o posizione equivalente SampP essere brevi 100 future SampP500 . Questa la praticità e la semplicità di concezione contribuisce a delta, di tutti i greci, essendo i più utilizzati tra i commercianti, in particolare del mercato-maker. Ciò che segue fornisce un'analisi: il metodo delle differenze finite per valutare delta, esempi di utilizzo del delta di coprire con, il confronto di opzioni call convenzionale delta con binario delta dell'opzione call, e, infine, una formula in forma chiusa per il binario delta dell'opzione call. Binary Opzione Call Delta e Delta Finite Il delta di un'opzione è definita da: prezzo P del prezzo S scelta del P sottostante un cambiamento nel valore di PS una variazione nel valore di S Figura 1 mostra il profilo prezzo 1 giorno una chiamata binario con figura 2 mostra (in nero) lo stesso profilo di prezzo tra i prezzi sottostanti di 99,78 e 99,99. Fig.1 8211 chiamate Binary Option prezzo Profilo Fig.2 8211 Fair Value amp Delta gradienti L'azzurro 18 tick corda viaggia tra il punto sul profilo di chiamata 9 zecche di sotto del prezzo di 99.90 a 9 tick sopra. Il fair value dell'opzione call binaria a 99.81 è 3,4592 ea 99,99 è 46,1739, come previsto nella riga inferiore della tabella 1. La pendenza di questo accordo è definita da: P 2 valore Chiamata binario a S 2 P 1 Valore chiamata binario a S 1 sINC minimo Sottostante Prezzo Variazione cioè Gradiente (46,1739-3,4592) (99,99-99,81) x 0,01, come indicato nella riga inferiore della colonna centrale della tabella 1. le pendenze del 12 tick accordo e 6 tick corda sono calcolate in allo stesso modo e sono anche presentati nella colonna centrale della tabella 1. Tabella 1 - da gradiente di Chord to Call Delta da Gradiente di Chord to Call Delta Poiché il prezzo differenza si restringe, cioè come S 0 (come risulta da S 0,06 e S 0.03) il gradiente tende a delta di 2,4149 a 99,90. L'opzione binaria call delta è quindi il primo differenziale del binario call fair value rispetto al sottostante e può essere indicato matematicamente come: S 0, dP dS che significa che, come S scende a zero il gradiente del profilo prezzo avvicina pendenza della tangente (delta) al prezzo dell'attività sottostante. Binary Opzione Call Delta e Volatilità Implicita La Figura 3 illustra i profili di chiamata binari di 5 giorni con la Figura 4 fornisce i delta associati in un intervallo di volatilità implicite, come nelle leggende. In figura 3 il fair profilo 9 valore è abbastanza superficiale rispetto alle altre quattro profili che si riflette in figura 4 dove il profilo 9 delta oscilla appena 0,16 da un delta di 0,22 le ali a 0,38 quando at-the-prezzo ed è la più piatta dei cinque profili delta. In figura 3, con la volatilità a 1 e fondamentale di sotto di 100, ci sono poche possibilità della chiamata binario essere una scommessa vincente fino a quando il sottostante si avvicina allo sciopero in cui il profilo dei prezzi più ripido bruscamente a viaggiare attraverso 0.5 prima di livellamento a corto di il prezzo delle chiamate binario di 100. Fig.3 8211 Binary chiamata fair Value Option WRT Volatilità Il 1 delta in figura 4 riflette questo cambiamento drammatico del prezzo delle chiamate binario con il profilo 1 delta che mostra lo zero delta seguito da un delta forte aumento come i binari variazioni dei prezzi delle chiamate in modo drammatico nel corso di un piccolo cambiamento nel sottostante, seguito da un delta forte diminuzione come il binario opzione call delta ritorna a zero in quanto i livelli di chiamata binari fuori al prezzo più alto. Per la stessa volatilità del delta della chiamata binario che si trova a 50 zecche in-the-money è lo stesso che il delta della chiamata binario 50 zecche out-of-the-money. In altre parole, i delta sono orizzontalmente simmetriche rispetto alla sottostante quando at-the-money, cioè quando il sottostante è a 100. Fig.4 8211 chiamate Binary Option Delta w. r.t. Volatilità Implicita Questa caratteristica del binario delta dell'opzione chiamata quando il denaro è quello della funzione delta di Dirac, o funzione, dove l'area sotto il profilo è 1. Ciò significa che l'opzione binaria call delta quando at-il-denaro e con il tempo di scadenza o volatilità implicita prossimi allo zero può diventare infinitamente alto con una superficie totale di uno sotto il picco. Questa caratteristica rende ovviamente delta-neutral di copertura come impraticabile quando l'opzione call binaria è at-the-money con poco tempo alla scadenza o estremamente bassa volatilità implicita. In pratica queste condizioni e una posizione corta binaria call at-the-money in Apple Inc richiederebbe il commerciante delta-neutral per fare un'offerta per la società al fine di ottenere piatto Binary Opzione Call Delta e ora di scadenza Nella figura sopra (fig. 4) il delta 1,00 picchi fuori scala a 3,41, ma questo valore aumenta nettamente come il tempo di scadenza diminuisce da 5 giorni. Le figure 3 amp 5 illustrano i profili binari dei prezzi delle chiamate che hanno sempre una pendenza positiva in modo che il binario di opzioni call delta è sempre positivo. Fig.5 8211 chiamate binario Fair Value Option w. r.t. È ora di scadenza il 25 giorni profilo dei prezzi in figura 5 ha il più lungo tempo di scadenza e, successivamente, ha l'ingranaggio più basso che è illustrata in figura 6 dal basso profilo valore delta. Fig.6 8211 chiamate Binary Option Delta w. r.t. È ora di scadenza del tempo ridotto della scadenza chiamata binario (e mettere) opzioni forniscono il più grande sistema d'ingranaggi di qualsiasi strumento finanziario, come illustrato dal profilo prezzo estremamente ripida della figura 5 e del suo delta associato nella figura 6. I picchi di 0,1 giorni delta a 4,82 che fondamentalmente offre ingranaggi di 482 rispetto al 100 ingranaggi di una posizione lungo futuro. Diminuendo la volatilità e diminuendo il tempo di scadenza avere un impatto simile sul prezzo di un'opzione binaria che è confermato anche dai profili delta simili di figure da 4 amp 6. La tabella 2 mostra di 10 giorni, 5 volatilità dei prezzi un'opzione binaria call con delta. Tabella 2 - Binario chiamata Fair Value Option con Delta associato Al 99.87 la chiamata binario vale 43,5921 e ha un delta di 0,4764. Pertanto, se il sottostante si alza tre zecche da 99,87-99,90 la chiamata binario salirà in valore a: 43,5921 3 x 0,4764 45,0213 Se il sottostante sono scesi del 3 zecche 99,93-99,90 la chiamata binario varrebbe la pena: 46,4641 (-3) x 0,4805 45,0226 al 99.90 il valore binario chiamata in tabella 2 è 45,0250 per cui vi è una leggera discrepanza tra i valori calcolati sopra e vero valore nella tabella. Questo perché i delta di 0,4764 e 0,4805 sono i delta per solo i due livelli sottostanti di 99,87 e 99,93, rispettivamente, vale a dire i delta cambiano con il sottostante. Al 99.90 il delta è 0,4788 così il valore di 0,4764 è troppo basso al momento di valutare lo spostamento verso l'alto 99,87-99,90, mentre allo stesso modo il delta di 0,4805 è troppo alto quando si valuta la variazione del prezzo delle chiamate binario quando sottostante scenda da 99,93 a 99,90. La media dei due delta a 99.87 e 99.90 è: (0,4764 0,4788) 2 0,4772 e deve questo numero essere utilizzato nel primo calcolo di cui sopra, allora la chiamata binario a 99.90 sarebbe stimato come: 43,5921 3 x 0,4772 45,0237 un errore di 0,0013. Il delta media tra 99,90 e 99,93 è: (0,4788 0,4805) 2 0,47965 Il secondo calcolo di cui sopra sarebbe ora generare un prezzo al 99.90 di: 46,4641 (-3) x 0,47,965 mila 45,02,515 mila un errore di solo 0,00015. La sezione relativa opzione call binaria gamma fornirà le risposte sul perché questa discrepanza esiste ancora. Copertura con binario Opzione Call Delta Se i numeri nella tabella 2 relativi ad un futuro legame allora potrebbe non essere irragionevole offrire un'opzione binaria su quel futuro con un valore di liquidazione 1000 pari a 10 per punto. Esempio. una di opzioni binarie commerciante acquista 100 contratti del binario 100 sciopero con 10 giorni di tempo per scadenza con il futuro di negoziazione a 99,87 al prezzo di 43,5921, per un costo totale di: 43.5921 x 10 x 100 contratti 43,592.10 Come fa il commerciante copertura via il direzionale immediato esposizione 100 contratti di opzione con delta del 0,4764 equivale a una posizione di 47.64 future al prezzo dei futures del 99,87 in modo che il commerciante vende 48 a termine a copertura (non solo possibile vendere 0,64 di un prezzo dell'opzione future. The di 43,5921 era arrivato a facendo una media a) 1) il futuro scende a 99.81 in cui l'opzione vale 40,7518 così la PampL posizione è ora: Call Option Binary perde: 40,7518 43,5921 -2,8403 che equivale ad una perdita di: -2.8403 x 10 x 100 contratti -2,840.3 che equivale a un utile di: -0.060.01 x 10 x -48 2.880 un profitto complessivo di 39.70 2) il futuro sale a 99,93 in cui l'opzione vale 46,4641 in modo che il PampL posizione è ora: binaria call guadagni opzione: 46,4641 43,5921 2.8720 che equivale a un utile di: 2.8720 x 10 x 100 contratti 2,872.00 che equivale ad una perdita di: 0.060.01 x 10 x -48 -2880 una perdita complessiva di 8,00. Questa perdita al rialzo può essere spiegato dalla eccessiva copertura di 48 dei futures in contrapposizione a 47.64 futures. Se sono stati utilizzati i futures 47.64 (un spreadbet forse) allora il profitto complessivo aspetto negativo sarebbe ridotto a 18.10 mentre la perdita rialzo di 8.00 si trasformerebbe in un utile di 13,60. L'uso costante di delta di copertura in questo modo è di vitale importanza per un opzioni market-maker. Che l'utilizzo di una siepe di 47.64 produce un profitto sia al rialzo e al ribasso è l'impatto della gamma, in questo caso gamma positivo. Binary Opzione Call Delta v chiamata convenzionale opzione Delta figure 7a-e illustrare la differenza nel tempo di scadenza tra i binari delta opzioni call e dei loro cugini convenzionali per chi ha già familiarità con luci convenzionali. Fig.7a 8211 25 giorni di chiamata delta binario amplificatore convenzionale fig.7b 8211 10 giorni Binary amplificatore convenzionale Opzione Call Delta Fig.7c 8211 4 giorni Binary amplificatore convenzionale Opzione Call Delta Fig.7d 8211 1-Day binario amp chiamata convenzionale Opzione Delta Fig.7e 8211 0,1 Giorno binario amp chiamata convenzionale opzione Delta Punti di nota sono: 1) considerando che i delta di chiamata convenzionali sono vincolati ad un valore di 0,5 quando l'opzione è at-the-money, la chiamata binario è al suo massimo quando at-the-money e non ha alcun vincolo di essere in grado di affrontare l'infinito, come il tempo di scadenza si avvicina a 0. 2) Quando il tempo di scadenza è maggiore di 1 al giorno (Figs.7a-c) il sistema d'ingranaggi dell'opzione call binaria è inferiore alla opzione call convenzionale, ma quando il tempo di scadenza si riduce (Figs.7d-e) il delta della chiamata binario diventa superiore al valore massimo del 1,0 dell'opzione call convenzionale. 3) Il profilo opzione call delta convenzionale assomiglia il prezzo della chiamata binario. 4) Sostituendo una serie di volatilità implicite invece dei tempi di scadenza fornirebbe un simile insieme di illustrazioni per Figs.7a-e. You sono qui: Strategia di copertura casa raquo Trading strategia raquo Delta per le opzioni binarie 6 Gennaio 2014 09:16 am copertura e strategie a cavalletto sono alcune delle tecniche di binari opzioni di trading, che può anche essere considerati come alcuni dei migliori. Un altro approccio popolare è la forma di moto di strategie, che sembrano essere anche piuttosto popolare tra i commercianti. Molto spesso i commercianti preferirebbero utilizzando solo uno di questi tre metodi di negoziazione alla volta, ma possono anche combinare insieme e utilizzarli contemporaneamente. Per quanto riguarda la valutazione selezioni movimento dei prezzi, gli operatori possono anche dipendere da questa strategia incorporato quando si tratta di negoziazione pure. Strategia per operatori esperti I più esperti-opzioni binarie commercianti sono molto affezionato della strategia di straddle. Questa tecnica fornisce loro la scelta di entrambe le opzioni call e put, che condividono lo stesso periodo di scadenza. L'opzioni call e put semplicemente indicano che predire il prezzo è sia per un aumento o diminuzione della valutazione. L'obiettivo del fatturato trade vincente è quello di mettere in secondo piano la quantità commercio perdere. La strategia integrata viene quindi utilizzato per affrontare ogni lato degli scambi quando il mercato è mutevole. Quando i commercianti stanno prendendo in considerazione che a cavalcioni strategia di opzioni binarie da usare, ci sono alcuni elementi che dovrebbero essere prestato attenzione. Un commerciante in primo luogo necessario scegliere un bene che sembra essere in movimento. Naturalmente, il costo sarà richiesto per deviare dal suo prezzo sorprendente su una direzione o nell'altra. Il commerciante deve essere anche certo che i guadagni del commercio singolo di successo sarà più che la perdita totale, che a sua volta al minimo, lasciare i guadagni per il momento il commercio è finita. Il fatto che le modifiche suggerite saranno in aumento non deve essere trascurato, anche. Da un lato, Delta Hedging, è solo un facile alternativa del straddle standard. Vi è un grado di rischio connesso alle variazioni tra i prezzi delle attività neutralizzando il posizionamento rapido e lungo mercato. Alla fine, il rischio dell'esistenza o meno di un aumento dei prezzi di movimento o diminuzioni sarà quasi nulla. Molti mestieri vincente sarà efficace se il set up per quanto riguarda uno dei due traffici binari è fatto correttamente. Non tutti i broker permettono l'acquisto di due mestieri a specchio, ma una minaccia monetaria sarà solo necessario, se si è in grado di farlo. In questo caso c'è la possibilità di perdite duali. Una strategia redditizia per i commercianti La strategia è considerato molto redditizio, se un commerciante impara come utilizzare grafici di analisi relativi alle opzioni binarie slancio commerciale. Si dovrebbe cercare un asset fondamentale che sarà in movimento in una sola direzione ed è l'aggiunta di resistenza mentre veniva scambiato per un importo di ingrandimento. Se un operatore può ottenere una solida conoscenza su di esso, la quantità di moto può essere piena di numerosi ricavi. Magnifico come enormi profitti possono sembrare quando si usa questa strategia, momentum trading non è impeccabile. Un pedaggio può essere presa su coloro che spesso in dipendono da questo metodo, in particolare durante momenti in cui un trader è in attesa di diminuzione di moto, che farà scattare il desiderio di uscire dal mercato. I commercianti che sono troppo sentimentali possono avere difficoltà con questo, perché indicazioni evidenti sono dati quando le negoziazioni con una risorsa selezionata dovrebbe essere messo al termine. Tuttavia, la pratica rende perfetti e questa strategia non è diversa in proposito. Tweet Fondata nel 2013, binario Tribune mira a fornire ai suoi lettori una copertura accurata e reale notizie finanziarie. Il nostro sito si concentra sui principali segmenti dei mercati finanziari azioni, valute e materie prime, e interattivo spiegazione approfondita di eventi economici chiave e degli indicatori. Financial Risk Disclosure BinaryTribune non potrà essere ritenuto responsabile per la perdita di denaro o di eventuali danni causati dal fare affidamento sulle informazioni contenute in questo sito. Forex trading, scorte e materie prime sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di commercio in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Policy Cookie Questo sito web utilizza i cookie per offrire la migliore esperienza e di conoscere meglio. Visitando il nostro sito web con il set browser per consentire i cookie, voi acconsentite al nostro uso di cookie, come descritto nella nostra Privacy Policy. copiare Copyright 2017 mdash binario Tribune. Tutti i diritti di opzione ReservedBinary greci Il prezzo equo di opzioni possono essere teoricamente calcolato utilizzando una equazione matematica, che viene comunemente indicato come modello di Black-Scholes (BSM). Le variabili del BSM sono rappresentati dai alfabeto greco. Così, le variabili sono chiamati come opzione greci. Monitorando le variazioni del valore dei greci di opzione, un operatore può calcolare le variazioni del valore di un contratto di opzione. Collettivamente, ci sono cinque opzioni greci, che misura la sensibilità al prezzo di un contratto di opzione in relazione a quattro diversi fattori e cioè: Le variazioni del prezzo del sottostante risorsa di tasso di interesse Volatilità tempo di decadimento delle cinque opzioni greci, che a opzioni binarie trader dovrebbe obbligatoriamente conoscere, sono i seguenti: Delta, che è considerato la variabile più importante tra opzione greci, rappresenta una sensibilità opzioni per le variazioni del prezzo di un'attività sottostante. In altre parole, Delta o il rapporto di copertura riflette il quantum della variazione del prezzo di un'opzione per un 1 variazione del prezzo di un'attività sottostante. Rappresentato dal simbolo greco, il Delta può avere valori positivi e negativi. Il valore Delta non rimane fisso e varia in funzione di altre variabili. Se il prezzo di un'attività sottostante aumenta, il prezzo di un'opzione call salirà così (supponendo modifiche trascurabili in altre variabili). Ad esempio, se il prezzo di un titolo è 10 e il valore di opzioni Delta è di 0,7 poi per ogni aumento dollaro del prezzo del sottostante, il prezzo delle chiamate salirà da 0,70. Al contrario, per ogni diminuzione dollaro del prezzo del bene, il prezzo delle chiamate scenderà da 0,70. Al contrario, a parità esempio discusso sopra, un aumento del dollaro del prezzo di un'attività sottostante comporta una diminuzione del prezzo di una put da 0,70 e viceversa. Ora, consideriamo opzioni binarie, che è un derivato matematica delle opzioni vanilla. Logicamente, all'inizio di un commercio, una chiamata binaria o mettere più vicino al prezzo sottostante avrà la massima Delta. Il valore delta di un'opzione binaria può raggiungere infinita un momento prima della scadenza determinando così un profitto dal commercio. Il valore di Delta per le chiamate binarie è sempre positivo, mentre il valore di Delta per la posa binari è sempre negativo. All'inizio di questo articolo, abbiamo accennato che Delta è un numero dinamica, che subisce modifiche, così come cambiamenti del prezzo di un titolo. La velocità con cui il valore di Delta cambierà per un 1 variazione del prezzo di un titolo è chiamato gamma. Così, si può dedurre che le opzioni di alta gamma risponderanno più rapidamente alle variazioni del prezzo del titolo sottostante. Consideriamo che una opzione call ha un delta di 0,40. Così, quando il prezzo del titolo sottostante aumenta di 1, il prezzo delle chiamate aumenterebbe di 0,40. Tuttavia, una volta che il prezzo delle opzioni aumento dello 0,40, il valore Delta è più 0,40. Questo perché l'opzione call sarebbe un po 'più profonda in the money. Così, il Delta avvicinarsi a 1,0. Supponiamo che il Delta è ora 0,60. La variazione del valore di Delta, che è 0.20 (0.6082110.40), per un 1 variazione del prezzo del titolo sottostante è il valore di gamma per il dato contratto di opzione. Il Delta non può superare i 1.0 come accennato prima. Così, Gamma diminuirebbe (girare negativo) come opzione va più in profondità in the money. Gamma, rappresentato dal greco, svolge un ruolo importante nel cambiamento di Delta quando un'opzione binaria callput si avvicina al prezzo indicativo. La Gamma aumenta bruscamente quando un opzione binaria si avvicina o attraversa il bersaglio. In breve, Gamma agisce come un indicatore per il valore futuro di Delta. Quindi, è un utile strumento di copertura. Theta, comunemente indicato come il decadimento del tempo, sarebbe forse essere il gergo più spesso discusso dagli analisti tecnici. Theta, rappresentata dalla lettera greca, si riferisce alla quantità per cui il prezzo di una call o put diminuirebbero corrispondente ad una singola modifica giornata nel tempo di scadenza di un contratto di opzione. Il valore di una call o put diminuisce col passare del via ogni minuto. Ciò significa che anche se il prezzo del sottostante di un bene non cambia, ancora, un call o put perderà tutto il suo valore al momento della scadenza. Theta fattore è un must per prendere in considerazione durante la negoziazione di opzioni di vaniglia. Nel caso di opzioni binarie, fino a quando il prezzo rimane al di sopra del prezzo di chiamata o al di sotto del prezzo di put, il commercio si tradurrà in un profitto. Ciò premesso, il valore di un commercio callput binario aumenta teoricamente con l'avvicinarsi della scadenza. Le opzioni callput convenzionali, invece, perderanno il loro valore temporale e commercio al loro valore intrinseco. Ci sono alcuni broker binari che consentono agli operatori di uscire prima della scadenza. In questi casi, la percentuale di pagamento (quando il commercio è in-the-money) generalmente aumentare la scadenza si avvicina. Tale strumento take profit è in linea con la discussione di cui sopra. E 'un fatto ben noto che la volatilità implicita di non ci sono due beni scambiati nei mercati finanziari è simile. Inoltre, la volatilità implicita di un dato bene non rimane costante. Una variazione percentuale della volatilità implicita di un titolo potrebbe causare un cambiamento, piccolo o più grande, nel prezzo di una call o put. Così, Vega si riferisce al quantum di cambiamento visto nel prezzo di una call o put per una singola variazione di un punto percentuale della volatilità implicita del sottostante. Solitamente, un aumento dei risultati volatilità implicite in un aumento del valore delle opzioni. La ragione è che la volatilità più elevata richiede un aumento della gamma di movimento potenziale prezzo di un'attività sottostante. Va notato che una opzione call o put con scadenza periodo di uno anno possono avere un valore Vega di anche fino a 0.20. La volatilità è un nemico di opzioni operatore binario nel senso che può trasformare un commercio vantaggioso (in denaro) in una perdita (out-of-denaro) al momento di scadenza. Così, si può sostenere che l'alta Vega non è preferibile per un commerciante di opzioni binarie. I tassi di interesse hanno un impatto sul prezzo di opzioni call e opzioni put. La variazione del prezzo delle opzioni call e put per una variazione di un punto del tasso di interesse è rappresentato dalla variabile di Rho. giocatori di opzione di vaniglia a breve termine non saranno interessati dal valore di Rho. Così, gli analisti parlano raramente su di esso. Solo i commercianti che commerciano opzioni a lungo termine, come LEAPS sono colpiti da Rho o il costo di trasporto. Naturalmente, si può comprendere che Rho, rappresentata dal greco, è insignificante per un commerciante di opzioni binarie poiché la maggior parte dei commerci di opzioni binarie sono relativamente a breve termine di scadenza e senza costo di mantenimento è a carico dopo aver inserito un mestiere. Gestendo in modo efficiente i valori Delta, Gamma e Theta, un commerciante non può selezionare solo i commerci correttamente, ma anche ottenere un rischio desiderato di premiare il rapporto. Inoltre, la conoscenza delle opzioni greci consentirebbe un commerciante di creare strategie inter-mercato altamente benefici nel lungo periodo. Per saperne di più articoli su Istruzione.