Costruire affidabile Trading Sistemi Descrizione libro Costruire sistemi affidabili Trading. Strategie negoziabili che eseguono As They backtest e raggiungere i tuoi obiettivi di rischio-ricompensa (Wiley Trading) Un premiato sviluppatore di sistema viene illustrato come creare, testare e implementare un proficuo commercianti sistema di negoziazione, che sono stati a lungo attratti l'idea di tradurre le loro strategie e idee in sistemi di trading. Mentre sono stati sviluppati sistemi di negoziazione di successo, nella maggior parte dei casi, essi funzionano molto bene per un periodo di tempo in mercati specifici. ma eseguire meno bene in tutti i mercati in tutti i tempi. Nessuno capisce meglio di autore Keith Fitschena pensiero-leader nel sistema di scambio Sviluppoe ora, con Trading strategia di generazione sito web. egli condivide la sua vasta esperienza in questo campo con voi. Trading strategia di generazione spiega abilmente come prendere intuizioni di mercato o di idee di trading e di sviluppare in un sistema commerciale robusto. In esso, Fitschen descrive i passaggi critici un commerciante deve seguire, tra cui: tradurre l'intuizione di mercato in un approccio basato su regole per determinare punti di entrata e di uscita di prova con i dati storici e integrando la gestione del denaro e la posizione dimensionamento nel sistema. Scritto da un premiato sviluppatore di sistema che ha attivamente scambiato i suoi sistemi per trent'anni introduce nuove idee sulla gestione del denaro e la posizione di dimensionamento per i mercati diversi dettagli esattamente quello che ci vuole per costruire, testare e implementare un sistema di scambio tecnico redditizio Un compagno sito web contiene supplementare materiale, tra cui fogli di calcolo Excel progettato per valutare l'intensità dei segnali di ingresso e di fornire una guida di gestione del denaro sulla base di volatilità e di portafoglio correlazioni mercato scritte con la grave commerciante in mente, Trading strategia di generazione è una guida accessibile a costruire un sistema che genera rendimenti realistici su tempo. Sommario Capitolo 1 Che cosa è una strategia negoziabile 1 Capitolo 2 Lo sviluppo di una strategia in modo negozia Piaccia Back-test 7 Capitolo 3 Trovare il percorso di minor resistenza nel mercato si desidera scambiare 31 Capitolo 4 Trading System elementi: voci 45 Capitolo 5 Trading System Elementi: Esce 65 Capitolo 6 Trading System Elementi: Filtri 89 Capitolo 7 Perché si dovrebbe includere Money Management commenti nel vostro sviluppo del sistema 107 Capitolo 8 Bar-Scoring: a New Trading approccio 119 Capitolo 9 evitare di essere influenzati dalla Well-Chosen esempio 133 Capitolo 10 Trading Lore 153 Capitolo 11 Introduzione alla gestione del denaro 175 Capitolo 12 tecniche tradizionali gestione del denaro per le piccole Conti: Commodities 191 Capitolo 13 tecniche tradizionali gestione del denaro per le piccole Conti: di strategia Stock 215 Capitolo 14 tecniche tradizionali gestione del denaro per gli account di grandi dimensioni: Commodities 221 Capitolo 15 tecniche tradizionali gestione del denaro per gli account di grandi dimensioni: Azioni 233 Capitolo 16 di negoziazione del titolo e Commodity Strategies Insieme 241 Appendice AUnderstanding le formule 245 Appendice B Futures Understanding 251 Appendice C Understanding Contratti continue 265 Appendice D altri esempi curva-montaggio 273 Sistemi DetailsTrading Prenota : costruzione di un sistema 13 Finora, abbiamo discusso le componenti di base di sistemi di trading, i criteri che devono soddisfare, e alcune delle molte decisioni empiriche che un progettista di sistemi deve fare. In questa sezione, esamineremo il processo di costruzione di un sistema di negoziazione, le considerazioni che devono essere fatte, e alcuni punti chiave da ricordare. Il sei fasi Costruzione del sistema 1. Setup - Per iniziare la costruzione di un sistema di negoziazione è necessario diverse cose: i dati - Dato che il progettista del sistema deve utilizzare un'ampia backtesting. la storia passata dei prezzi è essenziale per la costruzione di un sistema di trading. Tali dati possono essere integrati in software di sviluppo del sistema di trading, o come feed di dati separata. dati in tempo reale è spesso forniti per un canone mensile mentre i dati di età possono essere ottenuti gratuitamente. Software - Anche se è possibile sviluppare un sistema di scambio senza software, è altamente impraticabile. Fin dalla fine degli anni '90, il software è diventato una parte integrante della costruzione di sistemi di trading. Alcune caratteristiche comuni permettono al trader di effettuare le seguenti operazioni: posizionare automaticamente mestieri - Questo richiede spesso il permesso dalla fine broker s perché una connessione costante deve essere posto tra il software e la mediazione. Ordini devono essere eseguiti immediatamente ea prezzi esatti per assicurare la conformità. Per avere il vostro software posto mestieri per te, tutto quello che dovete fare è inserire il numero di conto e la password, e tutto il resto è fatto automaticamente. Si prega di notare che l'utilizzo di questa funzione è strettamente opzionale. Codice un sistema di negoziazione - Questa funzione software implementa un linguaggio di programmazione proprietario che consente di creare regole facilmente. Ad esempio, MetaTrader utilizza MQL (MetaQuotes Language). Ecco un esempio del suo codice di vendere se margine libero è inferiore a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, quindi uscire Spesso, basta leggere il manuale e la sperimentazione dovrebbe consentire di riprendere le basi della lingua il software utilizza. Backtest la vostra strategia - di sviluppo del sistema senza backtesting è come giocare a tennis senza una racchetta. software di sviluppo del sistema spesso contiene una semplice applicazione backtesting che consente di definire una fonte di dati, informazioni sul conto di input, e backtest per qualsiasi quantità di tempo, con un semplice clic del mouse. Ecco un esempio da MetaTrader: Dopo il test posteriore viene eseguito, viene generato un report che delinea le specifiche di risultati. Questo rapporto di solito comprende l'utile, il numero di transazioni senza successo, giorni consecutivi verso il basso, il numero di transazioni, e molte altre cose che possono essere utili quando si cerca di determinare come risolvere o migliorare il sistema. Infine, il software crea di solito un grafico che mostra la crescita degli investimenti per tutto il periodo di tempo testato. 2. Design - Il design è il concetto che sta dietro il sistema, il modo in cui vengono utilizzati i parametri per generare un profitto o perdita. Per implementare queste regole e parametri da loro programmazione. A volte, questa programmazione può essere eseguita automaticamente tramite un'interfaccia utente grafica. Questo permette di creare regole senza imparare un linguaggio di programmazione. Ecco un esempio di un sistema di cross-over media mobile: Se SMA (20) CrossOver EMA (13) quindi immettere Se SMA (20) CrossUnder EMA (13) allora regole di uscita come questi che vengono messi in codice consentire al software di automaticamente generare ingresso e uscite nei punti in cui le regole sono applicabili. Ecco ciò che l'interfaccia di design si presenta come il MetaTrader: Il sistema è stato creato semplicemente digitando le regole nella finestra e salvandoli. Riferimenti per le diverse funzioni disponibili (per esempio, oscillatori e simili) si possono trovare cliccando sull'icona del libro. La maggior parte del software avrà un riferimento simile disponibile sia all'interno del programma stesso o sul suo sito web. Dopo aver creato le regole desiderati e codifica il sistema, è sufficiente salvare il file. Poi si può mettere in uso selezionandolo nella schermata principale. 3. Processo decisionale - Ci sono molte decisioni da prendere a questo punto: Cosa mercato voglio scambi di 13 Che periodo di tempo devo usare 13 Cosa serie di prezzi dovrei usare 13 Che sottoinsieme di titoli azionari dovrei usare per le prove Tenete a mente che i sistemi di scambi dovrebbe sempre fare un profitto in molti mercati. Personalizzando il periodo di tempo e serie di prezzi troppo, si può contaminare i risultati e produrre results.4 insolito. Pratica - backtesting e di scambio di carta sono essenziali per il successo dello sviluppo di un sistema commerciale: eseguire più estensivi in diversi periodi di tempo e fare in modo che i risultati siano coerenti e soddisfacenti. Carta commerciale del sistema (uso denaro immaginario, ma registrare i mestieri e risultati), e di nuovo, cercare di controllo coerente profitability. Carefully per gli errori nel programma, o commerci non intenzionali. Questi possono essere il risultato di difetti di programmazione, o mancata prevedere alcune circostanze che si ripercuotono indesiderate. 5. Ripetere - La ripetizione è necessaria. Continuare a lavorare sul sistema fino a quando si può sempre fare un profitto nella maggior parte dei mercati e di condizioni. Ci sono sempre eventi imprevisti che si verificano non appena il sistema va in diretta. Qui ci sono alcuni fattori che spesso causano la distorsione dei risultati: I costi di transazione - Assicurarsi che si sta utilizzando il vero commissione. e alcuni extra per rappresentano il riempimenti inesatte (differenza tra prezzi bid e ask). In altre parole, evitare lo slittamento (Per rivedere cosa si tratta e come si verifica, vedere la sezione precedente di questo tutorial.) La vigilanza - Non ignorare trade perdenti tenere d'occhio tutti trades. Optimization - Dont over-ottimizzare il sistema. In altre parole, Non adattare il sistema ad un contesto di mercato molto specifico cercare di essere redditizia in più ampio di un ambiente come possible. Risk - Mai ignorare o dimenticare rischio. E 'molto importante avere modi per limitare le perdite (altrimenti noto come stop loss), ei modi per profitti (prese di profitto) lock-in. 6. Trade - Provalo, ma si aspettano risultati indesiderati. Assicurarsi di utilizzare il commercio non automatizzato fino a quando si è sicuri delle prestazioni e la coerenza dei sistemi. Ci vuole molto tempo per sviluppare un sistema di trading di successo, e prima di perfezionare, si può sopportare alcune perdite di trading dal vivo per rilevare difetti: back testing non può rappresentare perfettamente le condizioni di mercato in tempo reale, e il commercio della carta può essere impreciso. Se il sistema perde soldi, tornare al tavolo da disegno e vedere dove è andata male (vedi punto 5). Conclusione Questi sei passi che offrono una panoramica di tutto il processo di costruzione di un sistema di trading. Nella sezione successiva, costruiremo su queste conoscenze e dare un'occhiata più approfondita alla risoluzione dei problemi e modification. Free Istruzione Un ringraziamento speciale a nostri amici a SharkIndicators per la seguente guest post su sistemi di trading da zero, Step by Step Trading successo spesso significa contrastare le vostre tendenze psicologiche naturali di reagire alla paura e l'avidità. Probabilmente avete sentito molte volte che i commercianti di successo utilizzano un approccio sistematico alla negoziazione. Questo è stabilire criteri rigorosi per entrate e le uscite. Solo con la creazione di un insieme di regole si può cominciare a realizzare una sorta di coerenza con le prestazioni di trading. In caso contrario, la negoziazione da solo tiro dal fianco è davvero niente di diverso da gioco d'azzardo. Quando si mette insieme una serie di regole concrete (criteri di trading), questo è noto come un sistema di negoziazione. Perché creare il proprio sistema commerciale Se vuoi diventare un professionista a tempo pieno, o mantenere il vostro lavoro di giorno, ma vuole gestire il proprio denaro, un sistema di trading è fondamentale per il successo. Questo vale anche per voi se se è il commercio più volte al giorno (Daytrader) o il commercio posizioni a lungo termine nel corso di molti mesi. Ma perché creare il proprio Ci sono varie ragioni per fare questo. Un sistema di trading è molto personale. Deve misura il vostro stylepersonality trading e profilo di rischio. Un sistema di trading di successo è solo buono come la vostra capacità di commerciare, e la capacità di scambiare dipende dalla vostra fiducia in essa. Il modo migliore per operare con successo è di essere al 100 fiducioso in essa, perché quando sei fissando una brutta perdita dopo 5 dritto perdendo mestieri, l'unico modo youll prendere quel 6 ° vincendo il commercio è se si ha fiducia incrollabile nelle vostre prestazioni dei sistemi nel loro insieme . La fiducia si guadagna nel vostro sistema di trading quando avete ricercato che, backtested esso, in avanti testato e hanno reso il proprio. E 'davvero così facile identificazione essere voi fuorviante se dovessi dire che la creazione di un sistema commerciale di successo (e quindi la negoziazione di esso) è un pezzo di torta. Ci vogliono molte ore di tentativi ed errori, studiando i grafici, l'iterazione e il commercio sim. Ma prima di questo, devi imparare le basi. In questo articolo e quelle future da seguire, andrò oltre le basi per la creazione di un sistema di trading. Sarà orientata verso inizio ai commercianti intermedi e assumerà hai qualche conoscenza di base di indicatori tecnici e l'accesso ai software grafici (come NinjaTrader). Consente di iniziare con alcuni sistemi di negoziazione Basics eseguire la gamma in termini di varietà infinita di modi in cui il commercio. Probabilmente avete sentito che ci sono commercianti di tendenza, e commercianti contro-tendenza. commercianti di tendenza tendono ad andare con il flusso, e commercianti contro-tendenza tende a pensare contro il grano. Quale stile in ultima analisi, gravitano in realtà dipende dalla vostra personalità. Ci sono un numero infinito di sistemi commerciali in una delle due categorie, ma una cosa che hanno in comune è hanno bisogno di qualcosa per identificare definitivamente la tendenza attuale, sia rialzista o ribassista. Oscillazioni dei prezzi I prezzi tendono a fluttuare in un modello oscillante, la creazione di scaffali e le depressioni mentre oscillare su e giù. Quindi questo ci porta alla prima lezione: utilizzando indicatori per determinare la direzione di tendenza. Iniziamo semplice e guardare a ciò che noi chiamiamo i modelli di oscillazione di prezzo su un grafico: Utilizzando Bloodhound per NinjaTrader, abbiamo qui un grafico tipico di prezzo con le oscillazioni dei prezzi individuati in linee di colore verde e rosso disegnato sulla parte superiore delle barre di prezzo. Poiché il prezzo oscilla su, abbiamo una linea verde che sale, e le oscillazioni di prezzo verso il basso, una linea rossa. Quando l'oscillazione cambia direzione, si può vedere che il prezzo è apparso a rimbalzare un piano invisibile o colpire un soffitto. Se quel piano immaginario continua a muoversi come ha fatto 11:28-11:36 nel grafico, che noi chiamiamo che un basso più alto. Cioè i prezzi recente punto basso è maggiore rispetto al precedente (in questo caso la bassa resa appena dopo 10,38). Allo stesso modo il soffitto è salito così come il prezzo stabilito quello che noi chiamiamo un massimo più alto da appena dopo 11:27-11:33. Questo pattern di prezzo in cui il prezzo continua a stabilire massimi più elevati, e minimi crescenti è identificato come un trend rialzista rialzista. Allo stesso modo, se tale massimale sembra essere progressivamente inferiore (e il pavimento pure), il mercato si dice che sia rendere minimi inferiori, e alti bassi. Si tratta di una tendenza generale al ribasso. Si può vedere chiaramente che Bloodhound ha segnato anche le aree con verde (rialzista) e zone rosse (al ribasso) sul grafico per il quale modo la tendenza generale sta andando. Così ora che cosa Ora che avete la tendenza che abbiamo identificato si può prendere queste informazioni per andare sia contro di esso o con esso a seconda se si sta creando un sistema di negoziazione tendenza o sistema di trading contro-tendenza. La tendenza generale può essere utilizzato come (filtro commercio) permissive grado di andare lungo o corto. Anche se può servire come un grande pezzo del puzzle, si tratta semplicemente di un blocco di costruzione per avviare il sistema. Un sistema commerciale completo richiede almeno una sorta di segnale di entrata. Noi tratteremo che in un prossimo articolo. Rimanete sintonizzati Se siete interessati a costruire il proprio sistema di trading, il check out - sharkindicators Una risposta alla costruzione di un SystemSlideshare Trading utilizza i cookie per migliorare la funzionalità e le prestazioni, e per fornire voi con la pubblicità in questione. Se si continua la navigazione nel sito, l'utente accetta l'utilizzo dei cookie su questo sito. Vedi le Condizioni d'uso e sulla privacy. Slideshare utilizza i cookie per migliorare la funzionalità e le prestazioni, e per fornire voi con la pubblicità in questione. 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